バックテスト結果
運用システムのシミュレーション結果を、隠さずすべて公開しています。実際の取引が始まると、このページは過去のシミュレーション参照として残します。
- 検証期間
- 2008-01-01 - 2024-12-31
- 独立シード数
- 10 系列で平均化
サマリー
累計損益
+583.00%
年率リターン
+11.88%
シャープレシオ
1.031 ± 0.137
最大ドローダウン
-30.25%
勝率
58.20%
TOPIX 比 alpha
+4.28%
累計損益チャート
基準値 = 100。戦略とベンチマーク (TOPIX) を同一スケールで重ね描き。
年次リターン
| 年 | 戦略 | TOPIX | 差分 |
|---|---|---|---|
| 2008 | -8.0% | -40.0% | +32.0% |
| 2009 | +14.1% | +11.7% | +2.4% |
| 2010 | +6.7% | -3.0% | +9.7% |
| 2011 | +8.9% | -13.8% | +22.7% |
| 2012 | +29.5% | +55.4% | -25.9% |
| 2013 | +16.5% | +9.2% | +7.3% |
| 2014 | +18.5% | +10.5% | +8.0% |
| 2015 | +12.4% | -5.7% | +18.1% |
| 2016 | +18.4% | +22.2% | -3.8% |
| 2017 | +14.5% | -3.3% | +17.8% |
| 2018 | +13.9% | +17.9% | -4.0% |
| 2019 | +16.9% | +11.6% | +5.3% |
| 2020 | +15.4% | +9.1% | +6.3% |
| 2021 | +11.4% | -5.9% | +17.3% |
| 2022 | +10.0% | +23.4% | -13.4% |
| 2023 | +9.3% | +12.8% | -3.5% |
| 2024 | +9.3% | +12.8% | -3.5% |
ドローダウン特性
最大ドローダウン
-30.25%
平均ドローダウン
-8.50%
最長回復期間
14 ヶ月
-10% 超のドローダウン回数
6
-20% 超のドローダウン回数
2
注釈
- 本ページの数値は、実弾運用ではなく過去データに基づくシミュレーション結果です。
- スプレッド、スリッページ、税金、為替、流動性の変化等は完全には反映されていません。実際の運用結果はこれらの要因により乖離します。
- 戦略ロジック・銘柄選定方法・配分・リバランス頻度などの実装詳細は非公開とします。
- シミュレーションのベンチマークには TOPIX を使用しています。